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图书简介:

本书是随机过程方面的入门书籍,旨在介绍随机过程基础理论中的部分基本概念、结果、技巧及结构,内容首先包括一些普遍使用的术语和工具,紧接着是Brown运动,然后是Brown运动在两个方向上的拓广,即鞅与Markov过程,并着重介绍了构造Markov过程的关键工具——随机微分方程,也初步触及随机微分方程与偏微分方程的联系。
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